O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta quinta-feira, 15, os termos do teste de estresse anual que conduzirá sobre o sistema bancário dos Estados Unidos. No exercício, a autoridade monetária testará o desempenho de 32 bancos em um cenário hipotético de recessão severa com estresse elevado no setor imobiliário comercial e residencial, além do mercado de dívida corporativa. Os resultados serão divulgados em junho deste ano.
A avaliação vai considerar a hipótese de um aumento da taxa de desemprego nos EUA ao pico de 10%, acompanhada por uma volatilidade elevada nos mercados e um colapso do preço dos ativos.
O banco reforça que esses cenários não representam uma previsão e, dessa forma, não devem ser interpretados como uma projeção das condições econômicas no futuro. Os bancos com grandes operações de trading também serão avaliados em um hipotético ambiente de choque no mercado global.
Haverá ainda a análise de um cenário em que ocorrerá uma rápida reprecificação de depósitos em grandes bancos, bem como o da quebra de cinco grandes fundos de hedge.
Grandes bancos reclamam de critérios
Os grandes bancos norte-americanos reagiram aos critérios do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) para o teste de estresse que realiza junto ao setor anualmente, divulgados na manhã desta quinta-feira, 15. O Financial Services Forum, entidade que defende os interesses dessas instituições em Washington, afirma que os gigantes de Wall Street são “altamente capitalizados”.
A defesa ocorre em meio à nova turbulência no setor, em especial, junto a bancos de médio porte por problemas no segmento imobiliário comercial norte-americano.
“Vários testes de estresse hipotéticos, bem como os da pandemia e da turbulência bancária do ano passado, mostraram que os maiores bancos dos EUA podem – e atuam – como um baluarte para a economia e o setor financeiro”, disse o presidente do Financial Services Forum, Kevin Fromer, em nota publicada nesta quinta.
Na sua visão, o “rigoroso” quadro regulamentar em vigor e as exigências aos bancos globais sistemicamente importantes (GSIBs, na sigla em inglês) reforçam que aumentos de capital adicionais significativos “não são justificados” e “prejudicariam a economia em geral”.
Fromer ainda teceu críticas às novas regras de Basileia III, que definem o quanto os bancos podem emprestar sem comprometer o seu capital. Para ele, elementos da proposta final “duplicariam o exercício do teste de esforço, impondo custos desnecessários aos bancos, poupadores, investidores e à economia em geral”.
“Essa redundância é uma política ruim para as empresas e famílias americanas”, disse o presidente do Financial Services Forum.
O Fed informou mais cedo que vai testar o desempenho de 32 bancos em um cenário hipotético de recessão severa com estresse elevado no setor imobiliário comercial e residencial, além do mercado de dívida corporativa. Os resultados serão conhecidos em junho próximo.
Trata-se do 15º teste da autoridade para avaliar a saúde financeira dos bancos nos EUA, conforme Fromer. Os critérios divulgados nesta quinta-feira representam uma “continuação dos padrões altamente rigorosos” aplicados às maiores instituições financeiras dos EUA, concluiu.
Com informações de Estadão Conteúdo (Aline Bronzati e André Marinho)
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